Créditos ECTS Créditos ECTS: 3
Horas ECTS Criterios/Memorias Trabajo del Alumno/a ECTS: 57 Horas de Tutorías: 3 Clase Expositiva: 6 Clase Interactiva: 9 Total: 75
Lenguas de uso Castellano, Gallego
Tipo: Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007 - 822/2021
Departamentos: Economía Cuantitativa
Áreas: Economía Cuantitativa (propia de la USC)
Centro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Convocatoria: Segundo semestre
Docencia: Con docencia
Matrícula: Matriculable | 1ro curso (Si)
- Comprenda las herramientas econométricas necesarias para analizar y cuantificar los hechos estilizados de los precios de los activos y otras series financieras.
- Adquiera las habilidades en la búsqueda, identificación e interpretación de las fuentes de información financiera relevante.
- Sea capaz de formular modelos para cuantificar la dependencia dinámica entre los distintos activos financieros y otras series financieras.
- Sea capaz de aplicar métodos econométricos para la valoración de activos, gestión de carteras y análisis de cobertura.
Tema 1.- Modelos de series de tiempo
1.1. Series temporales financieras: los hechos estilizados
1.2. Modelos ARMA
1.3. Modelos ARIMA
Tema 2.- Modelos heterocedásticos: univariantes y multivariantes
2.1. Modelos univariantes de heterocedasticidad condicional: Propiedades adicionales de los Procesos GARCH.
2.2. Extensiones a los modelos GARCH: IGARCH, TARCH y EGARCH. Test para el efecto apalancamiento. Aplicaciones.
2.3. Modelos multivariantes GARCH: VECH, diagonal VECH, BEKK, CCC, DCC.
2.4. Aplicaciones.
Tema 3.- Otras técnicas econométricas
3.1. Predicción de la volatilidad con otros modelos no lineales: una introducción.
Bibliografía Básica:
ALEXANDER, C (2008) : Market Risk Analysis. John Wiley & Sons.
CHRISTOFFERSEN, P. F (2012) : Elements of Financial Risk Management. Elsevier.
ENDERS, W. (2015): Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, New York .
FRANSES, P.H. AND D. VAN DIJK (2000): Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press, Cambridge.
TSAY, R.S. (2010): Analysis of Financial Time Series, 3rd Ed., John Wiley, New Jersey.
Bibliografía Complementaria:
PEÑA, D. (2005): Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial, Madrid.
MILLS, C.T. (1999): The Econometric Modelling of Financial Time Series. Cambridge University Press, Cambridge
TAYLOR, S. (2005): Asset Price Dynamics, Volatility and Prediction. Princeton University Press.
Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE5,CE6
Competencias transversales: CT1, CT2, CT4, CT5, CT6, CT10
Prácticas a través de TIC: Los alumnos y alumnas deben realizar, con el apoyo y dirección del profesorado, las aplicaciones empíricas que les sean propuestas.
Prueba objetiva: Prueba para evaluar la capacidad que el alumnado tiene para asimilar los conceptos e interrerlacionarlos.
Sesión magistral: Exposición oral, apoyada en medios audiovisuales, que incluye conceptos teóricos y ejemplos prácticos.
Resolución de problemas: Resolución de problemas y ejercicios por parte del alumnado de forma autónoma.
Sistema de evaluación ordinaria:
-Prueba objetiva: Prueba escrita 60%.
-Observación sistémica: Participación del alumnado en las prácticas a través de TIC, en las sesiones magistrales y en la resolución de problemas 40%. La valoración de estas actividades se concretará cada curso en la correspondiente guía docente.
El sistema de evaluación en la oportunidad extraordinaria de recuperación es el mismo que en la oportunidad ordinaria. El sistema de evaluación también es el mismo para el alumnado repetidor.
Los alumnos con dispensa de docencia, siguiendo la Instrución Nº 1/2017 de la Secretaría Xeral sobre la dispensa de asistencia a clase en determinadas circunstancias, serán evaluados con un examen final que supondrá el 100% de la cualificación.
Para el caso de plagio y/o uso indebido de las tecnologías en la realización de tareas o pruebas se informa de lo siguiente: “Para los casos de realización fraudulenta de ejercicios o pruebas será de aplicación lo recogido en la Normativa de evaluación del rendimiento académico de los estudiantes y de revisión de cualificaciones”.
Prácticas a través de TIC: 5h. presenciales+ (20h. no presenciales/trabajo autónomo)=25h. totales
Prueba objetiva:1h. presencial+(0h. no presenciales/trabajo autónomo)=1h. total
Sesiones magistrales y otras:9h. presenciales+(20h.no presenciales/trabajo autónomo)=29h. totales
Resolución de problemas=0h. presenciales+(20h. no presenciales/trabajo autónomo)=20h. totales
Se requieren conocimientos de inglés, especialmente en la comprensión lectora, ya que una parte de los textos y material utilizados estarán en esta lengua.
Para el caso de plagio y/o uso indebido de las tecnologías en la realización de tareas o pruebas se informa de lo siguiente: “Para los casos de realización fraudulenta de ejercicios o pruebas será de aplicación lo recogido en la Normativa de evaluacioón del rendemiento académico de los estudiantes y de la revisión de calificaciones”.
Ana Iglesias Casal
- Departamento
- Economía Cuantitativa
- Área
- Economía Cuantitativa (propia de la USC)
- Teléfono
- 881811546
- Correo electrónico
- ana.iglesias.casal [at] usc.es
- Categoría
- Profesor/a: Titular de Universidad
| Jueves | |||
|---|---|---|---|
| 10:00-11:30 | Grupo /CLIS_01 | Castellano | Aula de Informática 5 |
| 30.04.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLIS_01 | Aula de Informática 5 |
| 30.04.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Aula de Informática 5 |
| 27.05.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLIS_01 | Salón de Graos |
| 27.05.2025 10:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Salón de Graos |