Créditos ECTS Créditos ECTS: 6
Horas ECTS Criterios/Memorias Trabajo del Alumno/a ECTS: 102 Horas de Tutorías: 6 Clase Expositiva: 18 Clase Interactiva: 24 Total: 150
Tipo: Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007 - 822/2021
Centro Facultad de Matemáticas
Convocatoria: Primer semestre
Docencia: Con docencia
Matrícula: Matriculable | 1ro curso (Si)
1. Introducción a los procesos estocásticos
2. Métodos de Monte Carlo
3. Cálculo de Ito
4. Ecuaciones diferenciales estocásticas
5. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer, 2004
P. Kloeden, E. Platen, Numerical solution of stochastic differential equations, Springer, 1992
T. Mikosh, Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998
B.Oksendal, Stochastic differential equations. An introduction with applications, Universitext, Springer, 5ª Edición, Springer, 1998
COMPETENCIAS BASICAS Y GENERALES:
CG3 - Ser capaz de integrar conocimientos para enfrentarse a la formulación de juicios a partir de información que, aun siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos.
CG5 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, y poder emprender con éxito estudios de doctorado.
COMPETENCIAS ESPECIFICAS:
CE4 - Ser capaz de seleccionar un conjunto de técnicas numéricas, lenguajes y herramientas informáticas, adecuadas para resolver un modelo matemático.
CS2 - Saber adaptar, modificar e implementar herramientas de software de simulación numérica.
Los contenidos se expondrán mediante lección magistral durante un 75% de las horas de la asignatura, incluyendo la explicación de conceptos, resultados y ejemplos de aplicaciones de los mismos. El 25% restante se dedicará a la realización de ejercicios, implementación de métodos en ordenador y prácticas de aplicación en distintas disciplinas, con especial incidencia en finanzas.
Al menos el 50% de la calificación corresponde a un examen a realizar en la fecha prevista para ello en el calendario escolar. El resto de la calificación tiene en cuenta la resolución de ejercicios y prácticas propuestas durante el desarrollo de la asignatura.
UNIVERSIDADES DESDE LA QUE SE IMPARTE: Universidad de A Coruña
CRÉDITOS: 6 créditos ECTS
PROFESOR/A COORDINADOR/A: Carlos Vázquez Cendón (carlosv [at] udc.es (carlosv[at]udc[dot]es))
Las clases se impartirán con los sistemas que indique el M2i. La tutorías también se pueden solicitar por Skype o MS Teams en todos los escenarios.