Econometrics II

A partir de los conocimientos básicos que recibió el estudiante al estudiar la asignatura de Econometría en el primer semestre de tercero, en este curso profundizará en los métodos econométricos fundamentales, para lo cual, en primer lugar, están vinculados al conocimiento adquirido en el año anterior a través de los problemas que surgen como resultado del incumplimiento de cualquiera de las hipótesis iniciales.
A partir de esta visión global, se profundizará los conceptos e instrumentos indispensables para el análisis cuantitativo y empírico de la economía desde una perspectiva econométrica. Los conocimientos adquiridos permitirán al alumnado interpretar trabajos econométricos de dificultad media-alta, y alcanzar la base necesaria para profundizar en cursos más especializados de econometría y en otras técnicas avanzadas de análisis de datos

Tema 1. El modelo de regresión lineal generalizado: autocorrelación y heterocedasticidad. Otros incumplimientos de las hipótesis del modelo clásico.
Tema 2. Modelos dinámicos. Causalidad y cointegración
Tema 3. Modelos de series temporales.
Tema 4. Modelos con variable dependiente cualitativa para la toma de decisiones.
Paquetes y aplicaciones informáticas

Enlace bibliografía Biblioteca:
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/reconometr{226}ia+II/reconometria+ii/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=reconometria+ii+econometria+grao+en+economia&1%2C1%2C

Básica para metodoloxía:

GUISÁN. M.C. (1997): Econometría. Ed. McGraw-Hill.
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/rEconometr{226}ia/reconometria/1,14,14,B/frameset~1180236&FF=reconometria+i+materias+obrigatorias+grao+en+admin+e+direccion+de+empresas&1,1,
Hill, R.C;. Griffiths, W.E.; Lim R. C. (2012) Principles of econometrics. Wiley
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/tPrinciples+of+Econometrics/tprinc…

STOCK, J.H. y WATSON, M.W. ( 2012) Introducción a la Econometría (3ed). Editorial: Pearson
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/astock+J.H./astock+j+h/-3%2C0%2C0%…-


WOOLDRIDGE, J. M. (2006): Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. Thomson. http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/rEconometr{226}ia/reconometria/1,14,14,B/frameset~2270620&FF=reconometria+i+materias+obrigatorias+grao+en+admin+e+direccion+de+empresas&1,1,

ANGRIST, J (2016) Dominar la econometría : el camino que va de la causa al efecto / Joshua D. Angrist y Jörn-Steffen Pischke
https://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/Xeconometria&SORT=D/Xeconometria&…
GUJARATI, D. (2015): Principios de Econometría. Ed. McGraw-Hill.

Recurso electrónico: https://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/Xeconometria&SORT=D/Xeconometria&…

Complementaria. Metodoloxía:

Alcaide, A. e Álvarez, N. (1992): Econometría. Modelos deterministas y estocásticos: Teoría y Aplicaciones. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces.
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/reconometr{226}ia+II/reconometria+ii/1,3,3,B/frameset~1650120&FF=reconometria+ii+econometria+grao+en+economia&1,1,
Cabrer, B; Sancho, A; Serrano, G. (2001): Microeconometría y decisión. Madrid: Pirámide.
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Microeconom…

MATILLA, M. (2017) Econometría y predicción Ed. McGraw-HillLibro electrónico: https://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/Xeconometria&SORT=DX/Xeconometria…

Pulido, A. y Pérez, J.(2001): Modelos Econométricos. Ed. Pirámide. Madrid.
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/reconometr{226}ia+II/reconometria+ii/1,3,3,B/frameset~1767906&FF=reconometria+ii+econometria+grao+en+economia&1,1,

Uriel, E. e Peiró, A. (2000): Introducción al análisis de series temporales. Madrid: AC
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Introducci%…
Básica e complementaria para aplicacións:

Guisán, M.C., Cancelo, M.T., Aguayo, E. e Expósito, P. (2001): Crecimiento económico en países de la OCDE I: Modelos de crecimiento y empleo en Irlanda, Francia, España, Alemania, USA y Japón. Estudios Económicos nº 4. Editado por AHG y distribuido por Mundi-Prensa. Madrid.

Guisán, M.C., Aguayo, E. e Expósito, P. (2001). Economic growth and cycles: Cross-country models of Education, Industry and Fertility and International Comparisons.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1180522
Artigos e documentos, de lectura recomendada na clase, na página de internet http://www.usc.es/economet/econometria.htm e http://ideas.repec.org


Bibliografía parte práctica:

GARCÍA, R. (2017) Econometría : ejercicios resueltos. Pirámide
https://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/Xeconometria&SORT=DX/Xeconometria…
JAMES, G.; WITTEN, D.; HASTIE, T.; TIBSHRIRANI, R. (2014) An Introduction to Statistical Learning with Applications in R https://static1.squarespace.com/static/5ff2adbe3fe4fe33db902812/t/6062a…

Pena, J.B. et al. (1999 ). Cien ejercicios de econometría. Pirámide
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/rEconometr{226}ia/reconometria/1,14,14,B/frameset~1208238&FF=reconometria+i+materias+obrigatorias+grao+en+admin+e+direccion+de+empresas&1,1,

Pérez López, C. (2008) Econometría avanzada : técnicas y herramientas
http://iacobus.usc.es/search~S1*gag/?searchtype=t&searcharg=Econometr%C…


Parte aplicada:
https://www.usc.gal/economet/

http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/Xeconometria&SORT=D/Xeconometria&S…

Competencias básicas:
CB1: Conocimiento instrumental de una manera particular con respecto a la elaboración de modelos econométricos.
CB4: aportar racionalidad al análisis y descripción de cualquier aspecto de la realidad económica.
CB6: Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no profesionales.
Aplicar al análisis de problemas criterios profesionales basados ;en el manejo de instrumentos técnicos.


Competencias transversales
CT1 - -Gestión de información.
CT2 - -Conocimiento de la tecnología de la información relacionada con el campo de estudio.
CT3- -Solución de problemas.

Competencias específicas de la asignatura:
CE1: Dominio de los conceptos e instrumentos de nivel medio indispensables para el análisis.
cuantitativo y empírico de la economía desde la perspectiva econométrica.
CE2: Dominio de técnicas econométricas de nivel intermedio que permiten a los estudiantes tomar cursos de Econometría Avanzada.
CE3: Extensión de conocimiento en paquetes informáticos específicos para Econometría que
permitir su aplicación en el campo del análisis económico a casos de complejidad media-alta.
CE4: Aplicación de técnicas econométricas de nivel medio para resolver problemas económicos.

Al ser una materia eminentemente práctica en el campo de la econometría, se presta especial atención a las actividades de grupos pequeños y al trabajo continuo de los estudiantes.
Las sesiones de aula dedicadas a las clases expositivas tienen como objetivo la introducción y explicación de los aspectos básicos de cada uno de los temas incluídos en el programa, proporcionando así la información adicional necesaria que permite un desarrollo adecuado del proceso de aprendizaje autónomo.
Las sesiones prácticas se desarrollarán utilizando programas informáticos, como Eviews, Gretl y RStudio.
Estas actividades teórico-prácticas se complementarán en la guía docente correspondiente, con trabajos específicos que los estudiantes deben realizar de forma independiente. Estos trabajos también están destinados a contribuir a la adquisición de habilidades para desarrollar y presentar estudios relacionados con la realidad económica más actual. La lista de las diferentes actividades que se pueden evaluar a lo largo del curso, su ponderación y cómo se supervisarán se indicarán en la guía de enseñanza de la asignatura que se publicará en el aula virtual al comienzo del curso.
La asignatura tiene un aula virtual como complemento de la enseñanza

Evaluación continua: el alumno obtendrá una parte de la calificación final (30%) en función del trabajo realizado a lo largo del semestre: participación en clase, resultados de las diferentes pruebas, trabajo realizado. La evaluación de estas actividades cada curso se especificará en la guía docente correspondiente.

El 70% restante corresponde al examen final. El contenido de este examen final debe tener en cuenta y evaluar de forma complementaria el trabajo continuo realizado por el alumno.


Hay que señalar que normativa de la USC establece que la calificación de una convocatoria en la que el estudiante no se presente o no exceda a los objetivos establecidos será "suspenso", a menos que el estudiante no realice ninguna actividad académica evaluable como se establece en el horario o guía docente, en cuyo caso aparecerá como "no presentado".

Los estudiantes que ya se hayan matriculado en una materia pueden optar por optar un examen final específico, que se valorará al 100% de la calificación. Para ser elegible para este sistema de evaluación excepcional, el estudiante debe notificar al personal docente en las dos primeras semanas de curso.
Estudiantes con derecho dispensa: la evaluación se realizará a través del examen final, que se evaluará con el 100% de la calificación.
http://www.usc.es/gl/goberno/secxeral/instrucions.html

Para los casos de realización fraudulenta de ejercicios o pruebas será de aplicación la recogida en la Norma de evaluación del rendimiento académico de los alumnos y de revisión de calificaciones”. Se incluye el mal uso de las tecnologías.

Como la carga total de cada crédito se estima en 25 horas totales para el estudiante, el tiempo estimado de estudio y trabajo personal para aprobar esta asignatura es de 150 horas, que se distribuyen entre el trabajo presencial y no presencial.
Recomendaciones para el estudio de la asignatura.
Los estudiantes deben tener conocimientos básicos de las asignaturas de Matemáticas, Estadística y Teoría Económica estudiadas en los cursos anteriores de este grado.

El alumnado debe de ter conocimientos básicos de las materias de Matemáticas, Estatística y Teoría Económica cursadas en los cursos previos del grado. Esta materia implica disponer de conocimientos de econometría previos desarrollados en Econometría I