Econometric techniques

ESTA MATERIA TIENE COMO OBJETIVOS QUE EL ALUMNADO:

- Comprenda las herramientas matemáticas básicas, necesarias para la formalización del comportamiento económico.

- Adquiera las habilidades en la búsqueda, identificación e interpretación de las fuentes de información económica relevante e de su contenido.

- Sea capaz de formular modelos simples de relación de las variables económicas, basados en la utilización de instrumentos técnicos.

- Evalúe, utilizando técnicas empíricas, las consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccione las más idóneas.

- Pueda cursar otras materias del Máster que necesitan del conocimiento de las “técnicas econométricas”.

TEMAS:

Tema 1.- Modelos lineales y no lineales
1.1. Linealidad y no linealidad
1.2. Transformación de las variables
1.3. Modelos con variables de interacción
1.4. Regresión no lineal

Tema 2.- Problemas de especificación y problemas de datos
2.1. Especificación del modelo.
2.2. El problema de los datos
2.3. Efectos de la omisión e inclusión de variables
2.4. Contrastes de especificación

Tema 3.- El efecto del tiempo en los modelos econométricos
3.1.Modelos de series de tempo univariantes
3.2. Regresión con series de tiempo: variables estacionarias
3.3 Regresión con variables no estacionarias. Cointegración y regresiones espurias
3.4. Modelos VAR

Tema 4.- Modelos heterocedásticos. Evaluando el riesgo.
4.1. Introducción.
4.2. Modelos GARCH univariantes.

Tema 5.- Regresores estocásticos: métodos de estimación de los momentos y variables instrumentales
5.1. Modelos con regresores estocásticos
5.2.Variables instrumentales
5.3.Método generalizado de los momentos

Tema 6.- Manejo de distintos paquetes econométricos

BIBLIOGRAFÍA BASICA:

DOUGHERTY, C. (2011) Introduction to Econometrics, Fourth edition. Oxford University Press

GREENE, W. H. (1998) Análisis econométrico. 3ª Ed. Prentice Hall

HILL, R. C.; GRIFFITHS, W. E.; LIM, G. C. (2012): Principles of Econometrics, Fourth edition. John Wiley &Sons, Inc.

VERBEEK, M. (2012) A Guide to Modern Econometrics, Fourth edition. John Wiley &Sons, Ltd.


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:


CHAREMZA, W. W.; DEADMAN, D. F. (1997): New Directions in econometric practice. Aldershot: Edward Elgar.

ENDERS, W. (1995): Applied Econometric Time Series. New York: John Wiley & Sons.

FRANSES, P.H.; VAN DIJK, D (2000): Non-linear Time Series Models in Empirical Finance. Cambridge University Press

JOHNSTON, J.; DINARDO, J. (1997): Econometric methods. Singapur: McGraw-Hill .

PEÑA, D. (2005): Análisis de series temporales. Alianza Editorial.

PESARAN, M. H.(2015) Time Series and Panel Data Econometrics, Oxford University Press

WOOLDRIDGE, J. M. (2006) Introducción a la econometría. Un enfoque moderno. Thomson.

Competencias específicas CE1, CE8, CE10, C12


Competencias transversales CT4, CT5, CT10

METODOLOGÍAS

Prácticas a través de TIC:
Los alumnos y alumnas deben realizar, con el apoyo y dirección del profesorado, las aplicaciones empíricas que les sean propuestas.

Prueba objetiva:
Prueba para evaluar la capacidad que el alumnado tiene para asimilar los conceptos e interrerlacionarlos.

Sesión magistral:
Exposición oral, apoyada en medios audiovisuales, que incluye conceptos teóricos y ejemplos prácticos.

Resolución de problemas:
Resolución de problemas y ejercicios por parte del alumnado de forma autónoma.

EVALUACIÓN ORDINARIA:

- Prueba objetiva (Prueba escrita): 50%

- Observación sistémica (Participación del alumnado en las prácticas a través de TIC, en las sesiones magistrales y en la resolución de problemas): 50%

El sistema de evaluación en la oportunidad extraordinaria de recuperación es el mismo que en la oportunidad ordinaria.

El alumnado repetidor será evaluado de la misma forma que el no repetidor.

El alumnado que tenga concedida la dispensa de asistencia a clases según la normativa vigente podrá optar por realizar el examen final, el cual se valorará con el 100% de la nota.

Para el caso de plagio y/o uso indebido de las tecnologías en la realización de tareas o pruebas se informa lo siguiente: “Para los casos de realización fraudulenta de ejercicios o pruebas será de aplicación lo recogido en la Normativa de avaliación do rendemento académico dos estudantes e de revisión de cualificacións”.

PLANIFICACIóN:

Prácticas a través de TIC: (10h. presenciales)+(40h. non presenciales/trabajo autónomo)= 50h. totales

Prueba objetiva: (2h. presenciales)+(0h. non presenciales/trabajo autónomo)= 2h. totales

Sesiones magistrales y otras: (18h. presenciales)+(40h. non presenciales/trabajo autónomo)= 58h. totales

Resolución de problemas: (0h. presenciales)+(40h. non presenciales/trabajo autónomo)= 40h. totales